Устойчивость и неустойчивость

Советник для Форекса PersistentAnti основывается на идее устойчивости трендов. Есть мнение, что ценовые графики на Форексе могут переключаться между режимом устойчивости и неустойчивости. В устойчивом режиме существующий тренд вероятнее продолжит свое движение. В неустойчивом режиме за положительным изменением с большей вероятностью последует отрицательное, а за отрицательным — положительное. Очевидно, такое свойство при обнаружении может быть очень полезным для любого трейдера. Торговля по тренду в устойчивом режиме и вход на развороте в неустойчивом режиме кажутся неплохими идеями для эффективной спекулятивной стратегии.

Применение понятия

 

Есть множество способов определить текущую (или, точнее, прошедшую) степень устойчивости или неустойчивости рынка, включая коэффициент Херста, Z-Score и другие. К несчастью, все они обладают рядом существенных недостатков.

Представленный советник использует простой, хоть и наивный, метод оценки краткосрочной (не)устойчивости. Он подсчитывает количество баров, которые повторяли направление предыдущего бара, и сравнивает полученное число с количеством баров, которые не следовали направлению предыдущего бара, на протяжении некоторого (короткого) периода. Если доля устойчивых баров превышает некий заданный лимит, полагается, что график находится в устойчивом режиме. Если же доля неустойчивых баров превышает этот лимит, то график — в неустойчивом режиме. Если ни то, ни другое число не превзошли пороговое значение, то ЭС считает, что график находится в неопределенном режиме, и воздерживается от входа в новые торговые позиции.

Самая интересная часть заключается в том, что этот экспертный советник торгует вопреки обнаруженному режиму. Он будет покупать после медвежьего бара и продавать после бычьего в устойчивом режиме. В то же время, он будет продавать после медвежьего бара и покупать после бычьего в неустойчивом режиме. Такое поведение кажется совершенно нелогичным, но оно является результатом тестирования (без чрезмерной оптимизации). Так как ЭС открывает позицию на открытии бара и закрывает на открытии следующего (или через один, два и т.д.) без стоп-лосса и тейк-профита, то эта стратегия является полностью реверсивной. Конечно, вы можете экспериментировать с изменением направления торговли — для этого есть специальный входной параметр. Помните, что, если тест выдает большой отрицательный результат для с реверсивного советника, вы можете изменить направление сделок на противоположное, чтобы превратить потери в выигрышные сделки.

 

Торговый алгоритм

Экспертный советник — очень простой, и таковым является его алгоритм действий:

1.    При открытии нового бара пройтись по предыдущим N барам.

2.    Для каждого бара проверить, является предыдущий бар бычьим или медвежьим. Затем сравнить его с направлением бара текущей итерации.

3.   Если оба — бычьи или оба — медвежьи, записать бар текущей итерации в устойчивые. Если направления баров отличаются, запомнить его как неустойчивый.

4.    Закрыть предыдущую позиции, если требуется совершить сделку в противоположном направлении, или, если не был определен режим устойчивости или неустойчивости.

5.    Если входной параметр Reverse включен (по умолчанию) и количество устойчивых баров превышает заданное значение, продавать после бычьего бара или покупать после медвежьего. Если же количество неустойчивых баров оказалось большим, продавать после бычьего бара или покупать после медвежьего.

6.    Если Reverse отключен и количество устойчивых баров превышает заданное значение, покупать после бычьего бара или продавать после медвежьего. Если количество неустойчивых баров превышает заданное значение, покупать после медвежьего бара или продавать после бычьего.

Вот и все.

Результаты тестирования

Тест экспертного советника PersistentAnti был произведен на периоде в более чем 50 месяцев на графике W1 валютной парыEUR/USD. Был использован фиксированный размер позиции равный 0,1 стандартного лота. Итоговая прибыль составила 1996 $ при стартовом капитале в 10 000 $ и максимальной относительной просадке 9,19%. Данный период просадки длился больше года, то есть довольно долго. Используя этот советник, вы должны быть готовы к длительным периодам убытка.

Входные параметры

·         N (по умолчанию = 10) — число баров для определения (не)устойчивости.

·        Ratio (по умолчанию = 0.66) — соотношение (не)устойчивых ко всему количеству баров (N) для принятия решения об открытии новой позиции или о том, чтобы оставить открытой текущую.

·  Reverse (по умолчанию = true) — если true, советник будет торговать вопреки определившемуся режиму устойчивости. Иначе, будет торговать в соответствии с ним.

·         Lots (по умолчанию = 0.1) — количество стандартных лотов для открытия позиции. Игнорируется, если MM = true.

·         Slippage (по умолчанию = 100) — приемлимый уровень проскальзывания цены в пунктах.

·         MM (по умолчанию = false) — если true, будет использован метод фиксированного фракционного размера позиции.

 

Этот советник нейтрален к ECN. Вы можете свободно торговать этим советником с ECN-брокерами (с рыночным исполнениемторговых ордеров), так как он или вообще не использует уровни стоп-лосс и тейк-профит в своих ордерах, или использует, но только в отложенных ордерах.

 

Рекомендуемые брокеры: InstaForex, RoboForex, Forex4You, Альпари

 

Терминал: Metatrader4,Metatrader5;